Quand les mathématiques et l’assurance s’unissent pour faire face au dérèglement climatique

Sur la décennie 2000-2010, on dénombre près de trois fois plus de catastrophes naturelles que sur
la décennie 1970-80, pour un coût six fois plus élevé en termes de dommages assurés.
Dès lors, comment mettre en place une meilleure gestion des risques grâce à l’analyse de l’impact financier du réchauffement climatique ? Generali a lancé en 2010 la chaire « Actuariat responsable : gestion des risques naturels et changements climatiques », avec le Laboratoire de recherche en sciences actuarielle et financière, affilié à l’ISFA* de Lyon. Marie-Christine Lanne, directrice de communication chez Generali, Anne Eyraud-Loisel et Esterina Masiello, responsables scientifiques de la chaire, en décryptent les enjeux.

Qu’est-ce-que la modélisation des risques climatiques ?

Esterina Masiello : Nos équipes intègrent dans les modèles de calculs (probabilités et statistiques) les conséquences du changement climatique. Nous travaillons sur la mise en place de nouvelles mesures de risques adaptées à un temps et un lieu donnés. Dans le cas d’inondations par exemple, nous tentons de déterminer la proportion des biens assurés touchés par une crue, tout en intégrant l’évolution des cours d’eau en fonction du changement climatique. Cela permet de donner une indication sur la hauteur des digues à construire.

Quelle est l’incidence de ces modèles de calcul sur le métier de l’assurance ?

Marie-Christine Lanne : Le contexte des métiers de l’assurance évolue. Il s’agit de prévoir tous les risques « classiques » mais aussi tous les autres : les atteintes à l’environnement, la raréfaction des matières premières, les impératifs de territoire, le niveau de formation des collaborateurs, l’opinion des parties prenantes… Il y a de nouvelles formes de risques qu’il faut mieux prendre en compte pour ménager la performance de l’entreprise. Les Entrepreneurs d’avenir le font, en adoptant un modèle économique qui concilie les différents équilibres sociétaux et en participant aux efforts pour limiter les impacts du réchauffement climatique.

La modélisation du risque climatique doit-il être un domaine d’innovation prioritaire ?

Anne Eyraud-Loisel : Une correcte évaluation de l’impact du changement climatique se révèle indispensable pour la mise en place d’une politique publique de gestion des risques associés. Dans le cas des compagnies d’assurance, ce constat est d’autant plus fondamental qu’il conditionne directement l’exigence en fonds propres nécessaires pour les assureurs.


Marie-Christine Lanne : Notre objectif est d’être une sorte de vigie. Il faut anticiper dès aujourd’hui les risques de demain. Toutes nos actions doivent tendre à garantir notre stabilité économique dans la durée pour continuer à être un bon assureur.

*ISFA – Institut de Science Financière et d’Assurance.